Kwantitatiewe aandelebeleggings: tegnieke en strategieë beskrywing 'N omvattende blik op die gereedskap en tegnieke wat gebruik word in kwantitatiewe aandele bestuur Sommige boeke probeer portefeulje teorie uit te brei, maar die werklike probleem vandag betrekking het op die praktiese implementering van die teorie wat deur Harry Markowitz en ander wat gevolg word. Die doel van hierdie boek is om die implementering gaping deur die aanbieding van state-of-the art kwantitatiewe tegnieke en strategieë vir die bestuur van portefeuljes aandele. Dwarsdeur hierdie bladsye, Frank Fabozzi, Sergio Focardi, en Petter Kolm spreek die noodsaaklike elemente van hierdie dissipline, insluitend finansiële model gebou, finansiële ingenieurswese, statiese en dinamiese faktor modelle, batetoewysing, portefeulje modelle, transaksiekoste, handel strategieë, en nog baie meer . Hulle bied ook ruim illustrasies en deeglike bespreking van kwessies implementering in die gesig staar wat in die beleggingsbestuur besigheid en sluit die nodige agtergrond materiaal in waarskynlikheid en statistiek, en ekonometrie om die boek self-contained maak. Geskryf deur 'n stewige skrywer span wat uitgebreide finansiële ervaring het in hierdie area Bied state-of-the art kwantitatiewe strategieë vir die bestuur van portefeuljes aandele Fokus op die implementering van kwantitatiewe aandele batebestuur Uiteensetting van effektiewe analise, optimeringsmetodes, en risiko-modelle In finansiële omgewing vandag, jy het die vaardighede te hê om te analiseer, te optimaliseer en te bestuur die risiko van jou kwantitatiewe ekwiteitsbeleggings. Hierdie gids bied jou die beste inligting huidiglik beskikbaar om hierdie doel te bereik.
No comments:
Post a Comment